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本日の注目ダイバージェンス(RSI・CCI)とGMMAと環境認識 2020-8-27

本日注目のダイバージェンス

おはようございます。
昨日は、欧州市場終盤まではドル買い戻し優勢でしたが、米国市場では一転ドル売り優勢となりました。ユーロドルは欧州市場中盤に一時1.177まで下落後、米国市場では買い戻し優勢となり、1.183近辺で米国市場を終えています。

ジョージ・カンザスシティ連銀総裁が2%超のインフレを黙認するとの報道など、ジャクソンホール会合を前に、米国市場では思惑的にドル売り優勢となり、長期金利が上げ幅を縮小して下落(債券が買われ)、金先物が1950ドルまで大幅に反転上昇しました。

難しい局面ですね。今晩までポジション無しです。
昨日も、米長期金利の動向次第で大きく環境認識を変えるタイミングかなと思っていましたが、今後実質金利が上昇するか、インフレを容認したハト派的な政策で実質金利が上がらないか、極端に異なる2つのシナリオとなります。ジャクソンホール会合まで様子見です。今晩は大きく動く可能性がありますね。VIX指数も上昇しています。

DXY(ドルインデックス)D1 + US10Y(米10年債利回り)

EURUSD H1

XAUUSD (Gold) H1

本日の環境認識

昨日の通貨強弱

currency-strength.com

昨夜の米国市場

ダウ: 28,331 (+83, +0.30%)
S&P500: 3,478(+1.02%)
ナスダック: 11,665 (+1.73%)
WTI原油先物: 43.36↓
VIX指数: 23.27↑
米10年国債利回り: 0.679↓
金先物: 1,961↑

本日のアジア市場

日経平均: 23,264近辺(-28)
米国ダウ先物:28,276近辺(-35)

本日の注目経済指標

日本時間 21:30(米)新規失業保険申請件数
日本時間 22:10(米)パウエル議長講演(ジャクソンホール会合)

8/27(木)~8/28(金)ジャクソンホール会合

8/24(月)~8/27(木) 米国共和党全国大会
8/27 トランプ大統領指名受諾演説

解説

  • 昨日の米国株は、ダウ平均が反発し、約半年ぶりの高値となりました。ハイテク株中心に買われ、ナスダック及びS&P500種株価指数も過去最高値を更新しました。
  • 予想を大幅に上回る耐久財受注額や米国株相場の上昇を受けて債券が売られ、金利が上昇、長期金利は一時0.71%まで上昇、その後5年債入札が好調だったこと、また明日のパウエルFRB議長の講演を前に売りの勢いは徐々に後退し、長期金利は上げ幅を縮小しました。
  • 欧州終盤まではドル買い戻し優勢でしたが、米国市場では一転ドル売り優勢となりました。ユーロドルは欧州市場中盤に一時1.177まで下落後、米国市場では買い戻し優勢となり、1.183近辺で米国市場を終えています。
  • インフレに対して最もタカ派とされるジョージ・カンザスシティ連銀総裁がジャクソンホール会合を前に「インフレ率が2%の目標を多少上回ったとしても反対しない」と述べ思惑的にドルが売られました。当会合のパウエルFRB議長の講演では、金融政策の新しい指針について言及する可能性があり、ハト派な内容への期待から思惑的にドルが売られました。
  • 原油先物は、ハリケーンの勢力拡大による供給減が懸念され買い先行、その後高値警戒感やハリケーン被害による需要減も意識され上げ幅を縮小しました。
  • 金先物は3日ぶりに反発、予想を大幅に上回る耐久財受注額や米国株相場の上昇を受けて、債券同様に安全資産の金は一時1902ドル近辺まで売りが先行。しかしながらその後、米中対立懸念や、米国市場でドルが思惑的に売り優勢に転じたこともあり、1950ドルまで上昇しました。
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