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EAバックテスト(MT5)の評価基準の見方

はじめに

EAを自作した場合、ロジックだけでなく、バックテストが重要ですね。EAのパフォーマンスについては、バックテストをして多くの基準によって評価することが必要です。MT5(MetaTrader5)では、MT4よりも、バックテストの機能が大幅に高度化されていますので、バックテストではMT5を使うことをおすすめします。

本稿では、MT5によってEAのバックテストをした場合の評価基準について、それぞれの項目毎に説明していきたいと思います。

EAのバックテスト(MT5)の評価基準の見方

MT5のストラテジーテスターの「バックテスト(Backtest)」タブで、バックテストの結果を確認することができます。

評価基準の項目と説明

バックテストタブの各項目と説明は、以下の通りです。

評価項目 説明
ヒストリー品質
(History Quality)
テスト対象の価格データの品質
バー (Bar) テストのために作成されたバーの数
ティック (Ticks) テスト中にモデルされたティックの数
銘柄 (Symbols) テスト対象の銘柄の数
初期証拠金
(Initial Deposit)
バックテストの開始時点の証拠金
総損益合計純利益
(Total Net Profit)
全ての取引の純利益
総利益
(Gross Profit)
全ての利益
全ての勝ちトレードの利益の合計を意味します。
総損失
(Gross Loss)
全ての損失
全ての負けトレードの損失の合計を意味します。
プロフィットファクター
(Profit Factor)
総利益と総損失の比率
1を超えると、純利益がプラスであることを意味します。
リカバリーファクター
(Recovery Factor)
純利益と最大ドローダウンの比率
別名「リスク・リターン率」「回復率」と呼ばれます。リスク(ドローダウン)に対して、どの程度のリターン(利益)が期待できるかを意味しています。
残高絶対ドローダウン
(Balance Drawdown Absolute)
初期入金額を下回る最大の残高の減少
(下記説明図をご参照ください。)
残高最大ドローダウン
(Balance Drawdown Maximal)
金銭単位での最大の残高の減少
(下記説明図をご参照ください。)
残高相対ドローダウン
(Balance Drawdown Relative)
パーセント単位での最大の残高の減少
(下記説明図をご参照ください。)
証拠金絶対ドローダウン
(Equity Drawdown Absolute)
絶対・最大・相対ドローダウンの意味は上記と同じです。

残高と証拠金の違いは、以下の通りです。
Balance(残高):現在開いているポジションの利益/損失を含まない残高
Equity(有効証拠金):現在開いているポジションの利益/損失を含む残高

証拠金最大ドローダウン
(Equity Drawdown Maximal)
証拠金相対ドローダウン
(Equity Drawdown Relative)
期待利得
(Expeted Payoff)
1回の取引あたりの平均損益
純利益÷トレード数で算定します。
シャープレシオ
(Shart Ratio)
リスクに対するリターンの大きさ
1トレード当たりの平均損益(リターン)÷トレード損益の標準偏差(リスク)で算定します。トレード損益の標準偏差は、損益変動のばらつきを意味します。同じ損益を上げるEAでも、損益のばらつきの少ない方(リスクが少ない方)がシャープレシオは大きくなります。
証拠金維持率
(Margin Level)
バックテスト中の証拠金維持率の最小値
LR相関
(LR Corelation)
回帰直線との相関
0に近いほどバラツキが大きく、+1に近いほど安定的に利益を出しており、逆に-1に近いほど安定的に損失を出していることを意味します。
LR標準誤差
(LR Standard Error)
線形回帰からのバランスのずれの標準誤差
数値が大きいほど損益にバラツキがあることを意味します。
Z-スコア
(Z-Score)
正の値は、勝ち負けが交互になる確率が高いことを示し、ドローダウンが低くなりやすい傾向があることを意味します。一方、負の値は、勝ち負けが連続する確率が高くなり、大きく利益を稼いだ後に負けが連続してしまう可能性があることを意味します。

ドローダウンの種類

ドローダウンには「最大ドローダウン」「絶対ドローダウン」「相対ドローダウン」の3種類があります。

  • 絶対ドローダウンは、初期入金からの下落幅の最大額です。
  • 最大ドローダウンは、グラフの山から谷までの下落幅のうち、最大のものをいいます。(複数のトレードで下落が続けば、その合計額をいいます。)
  • 相対ドローダウンは、下落率が最大の下落をいいます。

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