（１）概要
（２）plot関数
（３）change関数・iff関数
（４）input関数
（５）security関数、相関係数インジケータ
（６）fill関数
（７）bgcolor関数
（８）複数行を一括でコメントアウトできる？
（９）line.new関数・line.set関数、ピボット・インジケータ
（１０）関数宣言（カスタム関数）、ピボット・ハイ・ロー・インジケータ
（１１）ジグザグ（ZigZag）インジケータ
（１２）平均足バー・マルチタイムフレーム（MTF）
（１３）ストラテジー・バックテストの概要
（１４）ストラテジー・サンプル「EMAクロス＋固定TP/SL」
（１５）ストラテジーの「最適化」をめぐるTradingViewとMetaTraderの違い
（１６）Security関数のgapsとlookaheadとは？
（１７）アラート条件の設定：alertcondition
はじめに
今回はPineScript入門ガイドの1５回目です。前回は、TradingViewのストラテジーとバックテストの概要をご紹介しました。今回はストラテジーのパフォーマンスの「最適化」について、まとめたいと思います。
最適化とは
最適化（Optimization)とは、「ストラテジーの変数（パラメーター）をいろいろと試して、収益性や安定性の高いパラメーターの組み合わせを見つける作業」を言います。
MetaTraderでは、ストラテジーのことをEA（エキスパート・アドバイザー）と呼び、EAを開発してバックテストをするだけでなく、EAを最適化する機能があります。MetaTrader4（MT4）に最適化の機能はありますが、MetaTrader5（MT5）では最適化の機能がとても進化しています。したがって、EAの開発とバックテスト・最適化までをMT5で行って、実際のEAの運用はMT4（VPS利用）で行う方法が現実的であると思います。（私の自作EAは、このかたちで開発・運用しています。）
MT5による最適化は、本当に便利です。8コアのCPUでしたら、8つの作業を同時に動かせますし、さらにクラウド上の別のマシンを使ったりするサービスも利用できますので、MT4で数十時間かかる最適化作業も、MT5では数分で終えたりすることができます。
MT5による最適化については、別の記事として書きたいと思います。
TradingViewでストラテジーの最適化はできる？
一方、TradingViewの現行バージョンのストラテジー・テスターでは、いわゆる「最適化」のメニューはありません。
MetaTraderのようにいろいろなパラメータの最適な組み合わせを自動で見つけることは、TradingViewではできません。
自動最適化は、マシンリソースや時間をとても消費する作業なので、クラウドで動いているTradingViewの機能としては、そもそも馴染まないでしょうね。
しかし、「手動」による最適化作業は、TradingViewで可能です。しかも、これが意外な可能性を秘めていることをこれから説明します。
サンプル・ストラテジーのバックテスト
前回記事で作成したサンプル・ストラテジー「EMAクロス＋固定TP/SL」を例にして、TradingViewによるストラテジーの「手動」最適化の作業を説明していきたいと思います。
このストラテジーのロジック、およびバックテストの前提は、以下の通りです。
- 短期EMA（25期間）と長期EMA（75期間）のゴールデン・クロスで買いエントリー
- 短期EMA（25期間）と長期EMA（75期間）のデッド・クロスで売りエントリー
- 利確は、70pips固定
- ロスカット（損切り）は、50pis固定
- 短期EMAおよび長期EMAの期間、利確pips、ロスカットpips、およびバックテストの開始日・終了日は、入力項目として後で変更可能とします
- バックテストの前提：
- 対象通貨ペア・時間足：ユーロドル・1時間足
- 対象期間： 2019年1月1日～2019年12月31日までの1年間
- 基準通貨：円
- 初期資金：100,000円
- オーダーサイズ：1,000通貨
- 手数料：1,000通貨のオーダーの1往復（エントリー・決済）で60円
- ピラミッディング：無し
- スリッページ：無し
バックテストの結果は、以下の通りでした。
- 純利益：8,865円
- 総トレード数：66
- プロフィットファクター（PF）：1.734
上記の結果は、テスト期間が1年だけでトレード数も少なすぎ、プロフィットファクターが良すぎなので、実用に耐えうるストラテジーに改良するためには、ここから長い検討が必要です。
サンプル・ストラテジーの「手動」最適化
上記のサンプル・ストラテジーについて、最適化の対象として変更できるパラメータは、以下の通りです。
- バックテストの対象期間（変数は、開始年・開始月・終了年・終了月の４つ）
- 短期EMAの期間（初期値は25）
- 長期EMAの期間（初期値は75）
- 利確の固定pips（初期値は70）※ポイント表示のため700
- ロスカットの固定pips（初期値は50）※ポイント表示のため500
ここでMetaTraderでは、変更するパラメータの開始値・増減値・終了値を設定して自動最適化を行います。（バックテストの対象期間や通貨ペアや時間足などは、別途設定します。）
一方、TradingViewでは、以下の図のように、設定ダイアログの入力値を手動で増減させることで、即時に、純利益やプロフィットファクターの変化を確認できます。
まず、各種パラメータ（短期・長期EMAの期間や利確・損切りのPips数など）を設定ダイアログ上で増減させると（上図の①）、その都度、純利益やプロフィット・ファクターの変動を即座に確認できます（上図の④）。また、通貨ペアの変更（②)や時間足(③）を画面上で変更しても、同様に純利益やプロフィット・ファクターの変動を即座に確認できます。
この「手動のパラメータ変更と即時の結果確認」は、MetaTraderには無い新鮮な感覚があります。パラメータのあらゆる組み合わせは試せなくても、俯瞰的で簡易的な最適化は可能です。また、ストラテジー（EA）の開発に特化せずに「過去データの検証」という観点では、むしろTradingViewの方が可能性があるように思います。
今回のサンプル・ストラテジーについては、以下のような俯瞰的・簡易的な最適化を実施しました。赤い行が最もパフォーマンスが良い結果となりました。
| 通貨ペア | 時間足 | 短期EMA 期間 | 長期EMA 期間 | 利確 pips | 損切 pips | 純利益 | トレード数 | プロフィットファクター |
| EURUSD （初期値） | H1 | 25 | 75 | 70 | 50 | 8,865 | 66 | 1.734 |
| EURUSD | H1 | 10 | 75 | 70 | 50 | 4,508 | 106 | 1.248 |
| EURUSD | H1 | 25 | 150 | 70 | 50 | 3.150 | 56 | 1.266 |
| EURUSD | H1 | 25 | 75 | 90 | 40 | 12,331 | 66 | 2.068 |
| GBPUSD | H1 | 25 | 75 | 70 | 50 | 2,580 | 74 | 1.133 |
| GBPUSD | H1 | 25 | 75 | 90 | 50 | 8,279 | 74 | 1.424 |
| USDJPY | H1 | 25 | 75 | 70 | 50 | -117 | 88 | 0.993 |
| EURJPY | H1 | 25 | 75 | 70 | 50 | -657 | 79 | 0.966 |
ユーロドルは最も流動性が大きいので、テクニカル指標が最も効きます。単純なロジックでも、いろいろな検証ができると思います。
なお、パラメータを大量に設定した複雑なストラテジー（EA）を作って、MT5で数万～数10万個の組み合わせから最適化したとしても、「過剰最適化（カーブフィッティング）」という状態に陥ると、過去のある特定の期間だけ通用して、未来の期間には通用しない、ということがよくあります。
TradingViewとMT5の併用
あるロジックを思いついたら、まずはTradingViewのストラテジーをつくって大枠の有効性を検証して、いけそうであれば、MetaTrader(特にMT5)でさらに詳細の開発・最適化を行う、といった方法もありではないかと思います。
