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EAのロジック練習:レンジブレイクのダマシを回避する方法(EA開発講座)

レンジブレイクはダマシが不可避

長いレンジ相場からブレイクした!と思ったら、ストップが刈られて、またレンジの中に戻ることはよくありますよね。

ブレイクアウト戦略のEAをつくる場合は、レンジブレイクのダマシをどのようにして回避するか、がポイントになると思います。

あなたのEAは、どのようなロジックでレンジブレイクのダマシを回避させますか?

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レンジブレイクのダマシを回避させるアイディア

EA開発の中で、レンジブレイクのダマシを回避させるアイディアについて、例をあげてみたいと思います。(これが正解というものはありません。貴方自身で検証してくださいね。)

大陽線・大陰線でブレイク

まずレンジをブレイクしたときは、ローソク足の確定まで待つのは基本ですね。さらにレンジの外側でローソク足が確定した際に、ローソク足の実体が長め(レンジ上抜けなら大陽線、レンジ下抜けなら大陰線)の場合は、レンジブレイクの確度が高まると思います。

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ストップ注文を使う

レンジの外でローソク足は確定したけれども、微妙な感じの場合、数Pipsの幅のストップ注文が機能するかもしれません。
レンジの上抜けの場合は数Pips上に買いのストップ(要は買いの逆指値)、レンジの下抜けの場合は数Pips下に売りのストップ(要は売りの逆指値)、を付けるという意味です。

買いと売りの両方のストップ注文をおいて、片方が約定するともう片方はキャンセルさせる「OCO注文」も試してみるとよいと思います。この場合はダマシでレンジ内に戻った時にも対応できるかも知れません。

ちなみに、当サイトおすすめの裁量手法として、「ぷーさん式水平線トレード:輝」という手法があります。この手法では、(ストップ注文ではなく)リミット注文を洗練されたかたちで使って優位性を引き出しています。こちらもぜひ内容をご覧になってください(こちらをクリック)

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レンジ相場の条件を精緻にする

レンジ相場の期間が長ければ長いほど、ストップ注文が貯まっていくので、レンジブレイクのエネルギーが大きくなります。またレンジ相場の値幅(最高値ー最安値)によっても、レンジブレイクの確度は異なると考えられます。したがって、これらのレンジ相場の条件をより精緻にロジックに組み込むと、ダマシ回避が機能するかもしれません。

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ボラティリティの条件をつける

レンジブレイクしても、ボラティリティが一定値以上のときにだけエントリーすることも考えられます。
この場合に使用するテクニカル指標の代表は、「ATR」です。

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時間帯を限定する

これはブレイクアウト戦略に限ったものではありませんが、一般的に、エントリーの時間帯を限定させると、EAのパフォーマンスは上がります。欧州時間や米国時間でボラティリティが上昇しているときは、レンジブレイクアウトの確度が高まるかもしれません。

ダマシ回避には、ほかにもいろいろなアイディアがありそうです。
以上ご参考になれば幸いです。

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